Analiza Szeregów Czasowych w Finansach
4.33 z 6 ocen
Producent: Wiley | Kod producenta: 9780470414354 |
Indeks: 736075
Dostępny
608.87 zł
najniższa cena z ostatnich 30 dni:
608.87 zł
Liczba sztuk:
z 30 sztuk
poproś o fakturę proforma
dodaj
do obserwowanych
do obserwowanych
od 8,99 zł
koszt dostawy
koszt dostawy
śr, 6 sie
u Ciebie
u Ciebie
14 dni
na odstąpienie
na odstąpienie
Książka 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach' autorstwa Ruey S. Tsay, wydana przez Wiley, to kluczowy przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć metody analizy danych finansowych.
Opis
Książka 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach' autorstwa Ruey S. Tsay, to niezwykle istotna publikacja w dziedzinie finansów i ekonometrii, wydana przez renomowane wydawnictwo Wiley. Stanowi ona kompleksowe wprowadzenie do analizy szeregów czasowych, poruszając przy tym kluczowe zagadnienia związane z oceną i prognozowaniem danych finansowych. Dzięki jasnemu i przystępnemu językowi oraz licznym przykładom, książka ta jest idealnym materiałem zarówno dla studentów, jak i badaczy. Omówienie metod analizy szeregów czasowych, modeli ekonometrycznych oraz technik wnioskowania Bayesowskiego czyni ją nieocenionym źródłem wiedzy. Trzecie wydanie składające się z 712 stron zawiera cenne informacje dotyczące praktycznego zastosowania narzędzi w języku R, co znacząco ułatwia zrozumienie przedstawianych technik. Publikacja ta z pewnością wpłynie na poziom wiedzy i umiejętności każdego, kto pragnie zgłębiać tajniki analizy danych finansowych.
Autor opisuje w przystępny sposób złożone tematy takie jak modele ekonometryczne, podaje przykłady zastosowań na rzeczywistych danych oraz omawia nowe podejścia do analizy danych finansowych, aby zwiększyć efektywność decyzji inwestycyjnych. 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach' to nie tylko podręcznik akademicki, ale także praktyczny przewodnik dla profesjonalistów działających w branży finansowej. Dzięki dodatkowym materiałom, takim jak próbki kodów w R, czytelnik ma możliwość przetestowania swoich umiejętności, a także nauki w praktyczny sposób. W szybko zmieniającym się świecie finansów, umiejętność analizy danych staje się kluczowa, a książka ta dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi i technik, aby sprostać temu wyzwaniu.
Kluczowe narzędzia analizy
Odkryj fundamenty analizy szeregów czasowych i zdobądź umiejętności odczytywania danych finansowych poprzez praktyczne podejście w książce 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach'.
Praktyczne zastosowanie technik
Naucz się, jak stosować zaawansowane techniki analizy danych finansowych z wykorzystaniem kodów w języku R i rzeczywistych przykładów przedstawionych w publikacji.
Doskonalic swoje umiejętności
Książka 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach' pomoże Ci w rozwijaniu umiejętności analitycznych, które są niezbędne w pracy w obszarze finansów i ekonomii.
Książka 'Analiza Szeregów Czasowych w Finansach' jest znakomitym sposobem na wzbogacenie swojej wiedzy o dynamikę rynków finansowych. Oprócz teorii, czytelnik znajdzie w niej praktyczne przykłady, które pokazują, jak wykorzystać statystyki do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych. Obliczenia, które są szczegółowo opisane w tej książce, pomogą zrozumieć skomplikowane procesy rynkowe i umożliwią praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Publikacja ta jest idealna dla osób zainteresowanych karierą w finansach, analityce danych oraz ekonometrii. Atrakcyjne podejście do złożonych zagadnień sprawia, że każdy, kto zajmuje się analizą danych finansowych, znajdzie w niej nie tylko przydatne informacje, ale i inspirację do dalszego zgłębiania wiedzy.
Parametry
Producent
Wiley
Ilość stron
712
Data publikacji
2010
Język
angielski
Typ oprawy
twarda
Pytania i odpowiedzi
Brak pytań i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Zobacz także
Bardzo praktyczna książka Cieszę się, że przykłady są prezentowane w R lub S-Plus w tej edycji. Książka szczególnie wykorzystuje pakiety z serii Rmetrics do analizy szeregów czasowych, a strona internetowa książki informuje, który pakiet potrzebny jest do danego tematu, co z pewnością oszczędza czas szukania w R. Dopiero co otrzymałem książkę, więc jeśli będą dalsze uwagi, dam znać.
Skuteczne wprowadzenie i przegląd tematu Uważam, że książka stanowi bardzo przystępne wprowadzenie do tematu. Jednocześnie zawiera wystarczająco szczegółowe informacje dla czytelników poszukujących głębszego zrozumienia. Prezentacje z użyciem R, S-Plus i innych narzędzi są bardzo pomocne dla studentów, by mogli wykorzystać je w swoich badaniach.
Fantastyczna lektura Tsay doskonale przedstawia powszechnie nauczane koncepcje analizy szeregów czasowych, pokazując je w innym świetle. Zaczyna od przeglądu podstaw takich jak rozkłady, momenty, procesy, stacjonarność. Porusza właściwości modeli AR, MA i ARMA, a także procesów niestacjonarnych (chody losowe), procesów stacjonarnych trendu i testów istotności (Dickey-Fuller). Jego sekcja na temat modeli heteroskedastyczności warunkowej (ARCH/GARCH) oraz innych przypadków (EGARCH/IGARCH/TGARCH/zmienna stochastyczna) jest bardzo interesująca.
Różnorodność tematów, niewielka głębia Książka porusza wiele zagadnień, od modeli zmienności po analizę szeregów wysokiej częstotliwości, jednak pozostawia czytelnika z ogólnym zarysem każdej z niewielu przedstawionych koncepcji. W praktyce brakuje bardziej zaawansowanej wiedzy na temat konkretnego zastosowania, co może być rozczarowujące dla osób szukających głębszych wniknięć w analizę czasów finansowych.
Interesująca kolekcja technik szeregów czasowych To aktualna kolekcja technik dotyczących szeregów czasowych. Powinna być użyteczna dla osób z pewnym doświadczeniem w tej dziedzinie. Nie poleciłbym jej jako wprowadzenia dla początkujących. Zaletami są szeroki zakres poruszanych tematów oraz wystarczająco klarowne przedstawienie modeli. Jednakże nieco zaskakuje niekonwencjonalna notacja.