Metody Monte Carlo w Inżynierii Finansowej - Wydanie 53
4.43 z 7 ocen
Producent: Springer |
Indeks: 794851
Dostępny
271.10 zł
najniższa cena z ostatnich 30 dni:
271.10 zł
Liczba sztuk:
z 10 sztuk
poproś o fakturę proforma
dodaj
do obserwowanych
do obserwowanych
od 8,99 zł
koszt dostawy
koszt dostawy
pt, 11 lip
u Ciebie
u Ciebie
14 dni
na odstąpienie
na odstąpienie
Zanurz się w świat symulacji Monte Carlo w finansach! Poznaj techniki analizy finansowej i podejmowania decyzji inwestycyjnych z książką autorstwa Paula Glassermana.
Opis
Metody Monte Carlo w Inżynierii Finansowej - Wydanie 53, autorstwa Paula Glassermana, to książka, która otwiera drzwi do świata zaawansowanej analizy finansowej. Publikacja ta jest nieocenionym źródłem wiedzy dla studentów i profesjonalistów w dziedzinie finansów, łącząc teorię z praktycznymi przykładami zastosowań. Poznaj podstawy symulacji Monte Carlo, technik stochastycznych oraz metod analizy prawdopodobieństwa. Książka przede wszystkim koncentruje się na zastosowaniu matematyki w problematyce finansowej, uwzględniając trendy i zmiany w dynamicznie rozwijającym się świecie rynku finansowego. Znajdziesz w niej sporo przykładów z realnych sytuacji, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć złożoność procesów finansowych. Praca Glassermana jest zarówno solidnym fundamentem teoretycznym, jak i praktycznym przewodnikiem po użytecznych narzędziach analitycznych, które są niezbędne dla każdego, kto aspiruje do sukcesu w branży finansowej.
Co więcej, 'Metody Monte Carlo w Inżynierii Finansowej - Wydanie 53' z pewnością przyczyni się do pogłębienia Twojej wiedzy na temat stochastycznego modelowania oraz jego zastosowań w finansach publicznych i teorii ekonomicznej. Autor zestawia ze sobą wnikliwe analizy z solidnym podejściem metodologicznym, które ułatwiają kompleksowe zrozumienie omawianych koncepcji. Książka nie tylko wprowadza w świat metod Monte Carlo, ale także rozwija takie zagadnienia jak statystyka finansowa, ryzyko inwestycyjne oraz różne podejścia do wyceny instrumentów finansowych. Zrozumienie tych metod pozwala na bardziej trafne prognozowanie i podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych w zmiennych warunkach rynkowych. Dla praktyków jest to niezbędne narzędzie, które może znacząco zwiększyć efektywność ich działań.
Zanurz się w finanse!
Książka 'Metody Monte Carlo w Inżynierii Finansowej - Wydanie 53' to idealne wprowadzenie do skomplikowanego świata finansów poprzez ozdobienie teorii bogatą praktyką.
Dla studentów i profesjonalistów
Bez względu na to, czy jesteś studentem, praktykującym analitykiem czy badaczem, ten tytuł będzie solidną podstawą w Twojej edukacji i pracy.
Zanurzenie się w świat książki 'Metody Monte Carlo w Inżynierii Finansowej - Wydanie 53' to nie tylko krok w stronę zdobycia cennej wiedzy, ale także szansa na zyskanie przewagi konkurencyjnej w dowolnym obszarze związanym z finansami. Bez względu na to, czy jesteś studentem, osobą pracującą w branży finansowej, czy badaczem, publikacja ta dostarczy Ci cennych wskazówek i narzędzi do skutecznego przeprowadzenia analizy finansowej. W książce znajdziesz nie tylko teorię, ale również praktyczne zastosowania i studia przypadków, które pomagają w lepszym uchwyceniu realiów finansowych. To wydanie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną zwiększyć swoje umiejętności analityczne i zrozumienie złożoności współczesnej gospodarki rynkowej.
Parametry
Producent
Springer
Język
polski
Liczba stron
609
Wydanie
2003
ISBN
9780387004518
Pytania i odpowiedzi
Brak pytań i odpowiedzi
Pliki do pobrania
Zobacz także
Dobrze Całkiem w porządku jakość.
Podręcznik na temat Monte Carlo w finansach To książka, która pozwoli Ci zrozumieć wszystkie aspekty symulacji Monte Carlo w finansach. Doskonale opisuje aspekty Quasi Monte Carlo oraz zawiera wiele praktycznych przykładów.
Najlepsza książka o metodach stochastycznych Ta książka to najlepsza, jaką do tej pory czytałem o metodach Monte Carlo w finansach. Styl jest precyzyjny, a jednocześnie bardzo przystępny i doskonałe zorganizowany. Posiadanie solidnych podstaw matematycznych znacznie ułatwia zrozumienie większości treści zawartej w książce, a ci, którzy mają silniejsze umiejętności matematyczne, również znajdą tu wiele interesujących i bardziej zaawansowanych tematów. Dowody głównych rezultatów są wprowadzone w sposób przystępny, a liczne przykłady i modele fascynują czytelnika problemami finansowymi. Szczególnie podobał mi się rozdział poświęcony technikom redukcji wariancji oraz wszelkie przykłady dotyczące wyceny i kalibracji europejskich i amerykańskich instrumentów pochodnych.
Doskonałe podsumowanie Symulacje Monte Carlo są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, od finansów po prognozowanie pogody. Ta książka zapewnia solidne zrozumienie ich wykorzystania w inżynierii finansowej, zwłaszcza w kontekście wyceny opcji amerykańskich i zarządzania ryzykiem. Wiele przydatnych informacji dla przyszłych inżynierów finansowych, mimo że matematyka może być złożona. Ostatnie rozdziały omawiają trudności związane z wyceną opcji amerykańskich oraz zastosowanie symulacji Monte Carlo w zarządzaniu portfelem.
Solidne wprowadzenie do symulacji Monte Carlo Książka oferuje naprawdę interesujące spojrzenie na zastosowanie symulacji Monte Carlo w różnych dziedzinach, zwłaszcza w finansach. Przyda się nie tylko profesjonalistom w branży, ale także osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem i wyceny opcji. Przedstawione metody i przykłady pomagają lepiej zrozumieć te techniki, jednak wymagają podstawowej znajomości matematyki, co może być wyzwaniem dla początkujących.